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sprezzature · finance de marché

Étude de cas : les marchés financiers

Rendement net
-26 %
net de frais
vs achat-conservation
-27 pts
référence +2 %
Ratio de Sharpe
-0,61
net, annualisé
Pire perte
-40 %
sous le plus-haut
Séances gagnantes
38 %
frais cumulés 1,9 %

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1Richesse nette comparéeIndice base 100 · nous (Kₜ auto), achat-conservation et K fixe
Richesse nette comparée, base 100406080100120140160indice (base 100)Nousindice 74Achat-conservationindice 102K = 1indice 72K = 3indice 52K = 5indice 70202420252026
2Taille automatique KₜNombre de titres détenus dans le temps
Taille automatique du portefeuille, nombre de titres Kt05101520titresmoyenne 11 titres202420252026
3Profils des 100 actionsCours indexés base 100 · échelle logarithmique
Profils des 100 actions, indice base 100, échelle log50100200400indice (base 100)les 100 actionsmédiane des 1003 futurs gagnants202420252026
4Gains nets journaliersRendement net (%) par séance · bleu en hausse, rouge en baisse
Gains nets journaliers, rendement par séance-1,8 %+0,0 %+1,8 %haussebaissemoyenne 20 j202420252026
5Frais ponctuels et cumulésDouble axe · points de base et pourcentage
Frais ponctuels en points de base et frais cumulés en pourcentage0510150,0 %2,0 %4,0 %ponctuels (pb)cumulés (%)202420252026
6Distribution des rendementsDensité du rendement net journalier (%), par année
Distribution des rendements nets journaliers, par année202420252026-2 %-1 %+0 %+1 %+2 %rendement net journalier (%)
7Rendements mensuelsBleu positif, rouge négatif (%)
Rendements mensuels, bleu positif rouge négatifJFMAMJJASOND2024+0+0+0+0+0+5+3+10+2-6-3+42025-9-9+3-8-9+4-1+11-8+2+1+22026-5-6-4+1+6-5-6
8Rotation aux réallocationsDouble axe · part du portefeuille échangée (%)
Rotation aux réallocations et sa moyenne mobile0 %50 %100 %150 %40 %60 %80 %100 %120 %rotation (%)moyenne (%)22 réallocations, de la première à la dernière
9Pertes en ligneÉcart (%) sous le plus-haut atteint (drawdown)
Pertes en ligne, écart sous le plus-haut-60 %-40 %-20 %0 %écart (%)pertes en lignepire perte-40 %202420252026
10Performance ajustée du risqueRatio de Sharpe et rendement total contre la référence
Performance ajustée du risque, ratio de Sharpe et rendement total01,53-0,61Ratio de Sharpe(Rp − Rf) / σ · taux sans risque supposé nul · annualiséRendement net total contre la référence-26 %achat-conservation +2 %
1Richesse nette comparéeIndice base 100 · nous (Kₜ auto), achat-conservation et K fixe
Richesse nette comparée, base 100406080100120140160indice (base 100)Nousindice 74Achat-conservationindice 102K = 1indice 72K = 3indice 52K = 5indice 70202420252026
2Taille automatique KₜNombre de titres détenus dans le temps
Taille automatique du portefeuille, nombre de titres Kt05101520titresmoyenne 11 titres202420252026
3Profils des 100 actionsCours indexés base 100 · échelle logarithmique
Profils des 100 actions, indice base 100, échelle log50100200400indice (base 100)les 100 actionsmédiane des 1003 futurs gagnants202420252026
4Gains nets journaliersRendement net (%) par séance · bleu en hausse, rouge en baisse
Gains nets journaliers, rendement par séance-1,8 %+0,0 %+1,8 %haussebaissemoyenne 20 j202420252026
5Frais ponctuels et cumulésDouble axe · points de base et pourcentage
Frais ponctuels en points de base et frais cumulés en pourcentage0510150,0 %2,0 %4,0 %ponctuels (pb)cumulés (%)202420252026
6Distribution des rendementsDensité du rendement net journalier (%), par année
Distribution des rendements nets journaliers, par année202420252026-2 %-1 %+0 %+1 %+2 %rendement net journalier (%)
7Rendements mensuelsBleu positif, rouge négatif (%)
Rendements mensuels, bleu positif rouge négatifJFMAMJJASOND2024+0+0+0+0+0+5+3+10+2-6-3+42025-9-9+3-8-9+4-1+11-8+2+1+22026-5-6-4+1+6-5-6
8Rotation aux réallocationsDouble axe · part du portefeuille échangée (%)
Rotation aux réallocations et sa moyenne mobile0 %50 %100 %150 %40 %60 %80 %100 %120 %rotation (%)moyenne (%)22 réallocations, de la première à la dernière
9Pertes en ligneÉcart (%) sous le plus-haut atteint (drawdown)
Pertes en ligne, écart sous le plus-haut-60 %-40 %-20 %0 %écart (%)pertes en lignepire perte-40 %202420252026
10Performance ajustée du risqueRatio de Sharpe et rendement total contre la référence
Performance ajustée du risque, ratio de Sharpe et rendement total01,53-0,61Ratio de Sharpe(Rp − Rf) / σ · taux sans risque supposé nul · annualiséRendement net total contre la référence-26 %achat-conservation +2 %

Données illustratives, aucune valeur réelle, aucun conseil d'investissement.